Contexte

À Davos, jobstreaming collabore avec une fintech spécialisée en dérivés pour développer des bibliothèques de pricing haute performance.

Missions principales

Implémenter des modèles de pricing et hedging en C++ ou Python.
Optimiser les algorithmes pour le calcul temps réel.
Effectuer des backtests et simulations Monte-Carlo.
Documenter les méthodes et assurer les validations quantitatives.
Intégrer les outils dans l’environnement de trading.

Profil recherché

PhD ou Master en finance quantitative, mathématiques ou ingénierie, 3 ans d’expérience en développement quant. Excellente maîtrise des langages de programmation.

Conditions

CDI 40 h, bureau à Davos, télétravail 2 jours/mois, 5 semaines de vacances, bonus technique.

Pour postuler à cette offre d’emploi veuillez visiter www.jobstreaming.ch.

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