Contexte

À Zurich, jobstreaming collabore avec une banque d’investissement pour renforcer son desk fixed income grâce à la recherche quantitative avancée.

Missions principales

Développer et backtester des stratégies quantitatives sur obligations.
Calibrer les modèles de risque de taux et de crédit.
Élaborer des outils de pricing et de simulation (Python, R).
Produire la documentation scientifique et les présentations pour le trading.
Collaborer avec les équipes trading et risk pour déployer les algorithmes.

Profil recherché

PhD ou Master en finance quantitative, mathématiques ou physique, avec 2 ans d’expérience en recherche appliquée. Excellente rigueur académique et coding skills.

Conditions

CDI 40 h, bureau à Zurich, télétravail 2 jours/mois, 6 semaines de vacances, bonus variable.

Pour postuler à cette offre d’emploi veuillez visiter www.jobstreaming.ch.