Responsable validation modèles risque crédit

Contexte

À Lausanne, jobstreaming collabore avec une banque de détail pour fiabiliser ses modèles internes de scoring crédit retail.

Missions principales

• Examiner et valider les modèles de risque crédit selon les normes IFRS 9 et Bâle III.
• Conduire les backtests et analyser la performance prédictive.
• Coordonner les revues périodiques et les indicateurs clés de risque.
• Proposer des améliorations méthodologiques et ajuster les hypothèses.
• Collaborer avec les équipes data science et risk pour calibrer les modèles.

Profil recherché

Master en statistique, data science ou finance quantitative, avec 3 ans d’expérience en validation de modèles. Maîtrise de Python, R et des outils de risk management.

Conditions

CDI 40 h, bureau à Lausanne, télétravail 2 jours/mois, 5 semaines de vacances, mutuelle et bonus annuel.