Contexte

À Schaffhouse, jobstreaming soutient une banque de financement dans le développement de modèles de risque de taux et de liquidité pour la trésorerie corporative.

Missions principales

Concevoir et calibrer des modèles VaR et scénarios de liquidité.
Intégrer les données de marché et de portefeuille.
Réaliser des backtests et analyser les divergences.
Rédiger les reportings pour la direction trésorerie.
Optimiser les processus de modélisation sous Python ou MATLAB.

Profil recherché

Master en finance quantitative, mathématiques ou ingénierie financière, 3 ans d’expérience en modélisation de risque de trésorerie. Maîtrise de Python et MATLAB.

Conditions

CDI 40 h, bureau à Schaffhouse, télétravail possible, 5 semaines de vacances, bonus risk.

Pour postuler à cette offre d’emploi veuillez visiter www.jobstreaming.ch.

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